http://www.powershay.com

齐鲁证券交易系统广发中证500交易型式指数证券

  本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监许可[2013]165 文核准。本基金基金合

  本招募说明书经中国核准,但中国对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是中证 500 指数的交易型式基金,投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动标的指数“中证 500 指数”,因此,本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。同时,本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  投资者投资本基金时需具有上海证券交所 A 故账户或基金账户。其中需注意,使用上海证

  券交易所基金账户只能进行基金的现金和二级市场交易,如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产

  品资料概要。本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本基金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新,增加扩位证券简称

  相关信息更新截止日为 2020 年 3 月 16 日。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止

  2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华 6 105 室-49848(集中办公区)

  3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 保利国际广场南塔 31-33 楼

  9、股权结构:广发证券股份有限、烽火通信科技股份有限、深圳市前海香江金融控股集团有限和广州科技金融创新投资控股有限,分别持有本基金管理人60.593%、15.763%、15.763%和 7.881%的股权。

  孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,现任广发证券股份有限党委、董事长、执行董事,兼任中证机构间报价系统股份有限副董事长,中国证券业协会第六届理事会副会长,上海证券交易所第四届理事会理事、第一届上市委员会委员、第一届科创板股票公行自律委员会委员,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市协会第二届理事会副会长、财务总监专业委员会主任委员,中国注册会计师协会准则委员会委员,中国资产评估协会常务理事,中国证券博物馆第一届理事会理事,广东金融学会副会长,广东省金融发展研究会常务副会长,广东省预防工作专家委员会财政金融运行规范组。曾任财政部条法司副处长、处长,市副市长(挂职),中国经济信托投资总经理办公室主任、总经理助理,金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限监事会监事,中计部副主任、主任、亚洲金融合作协会理事等职务。

  林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限总经理,兼任广发国际资产

  管理有限董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限总经理、董事长。

  孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限执行董事、副总经理、财务总监,兼任证通股份有限监事,中国证券业协会财务会计委员会委员,广东省党外知识联谊会国企分会理事。曾任广东广发证券投资银行部经理、广发证券有限责任财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限投资自营部副总经理,广发基金管理有限财务总监、副总经理,广发证券股份有限财务部总经理,证通股份有限监事会。

  戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限董事、总裁。曾任烽火通信科技股份有限证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

  翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限董事长、总经理,深圳香江控股股份有限董事长、总经理,南方香董事长、总经理,香有限总裁、深圳市金海马实业股份有限董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副,广东省工商联副,广东省女企业家协会会长,香江救助基金会,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限董事,文化促进会。

  匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限副总经理、工会。曾任广州科技办公室主任,广州市科达实业发展办公室主任,广州科技风险投资有限办公室主任、董事会秘书。

  罗海平先生:董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限常务副总经理、首席风险官、集团机关党委,兼任行业风险评估专家。曾任中国保险荆襄支经理、湖北省分国际保险部党组、总经理、汉口分党委、总经理,太平保险有限市场部总经理、湖北分党委、总经理、助理总经理、齐鲁证券交易系统副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限总经理、董事长、党委。

  董茂云先生:董事,博士,现任宁波大学院教授、学术委员会主任,复旦大学教授,浙江合创律师事务所律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、院副院长,海尔施生物医药股份有限董事、绍兴银行股份有限董事。

  姚海鑫先生:董事,博士,现任辽宁大学新际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限董事、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限董事、东软医疗股份有限董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长,新际商学院党总支、东北制药(集团)股份有限董事等。

  符兵先生:监事会,硕士,经济师。曾任广东物资集团计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限广州分总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

  吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限信息技术部总经理,兼任广发基金分工会。齐鲁证券交易系统曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

  孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限人力资源部总经理。曾任职于广发证券股份有限。

  张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限工程师,广发证券股份有限工程师,广发基金管理有限信息技术部工程师。

  刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。

  林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限总经理、董事长。

  易阳方先生:常务副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限投资总监,广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限副董事长。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限投资管理部总经理、总经理助理、副总经理,广发聚富式证券投资基

  金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限董事。

  朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限投资部研究负责人,广发基金管理有限总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

  邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限董事。

  魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限工作,历任广发基金管理有限上海分总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

  张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限董事。曾任中国农业科学院助理研究员,中国培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管部处长。

  张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发汇优 66 个月定期债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期债券型发起式证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气、中国银河证券、中国人保资产管理、工银瑞信基金管理有限和长盛基金管理有限工作,历任广发基金管理有限固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。

  王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限工作。

  窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限工作,历任广发基金管理有限交易部总经理、运营总监、总经理助理。

  刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限信息技术部系统专员、数量投资部研究员、广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理(自 2014

  年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自

  年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型式指数证券投资基金基金经理(自

  2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金

  基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军工交易型

  式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军工交易

  型式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14

  日)、广发中证环保产业交易型式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 25 日至 2019

  年11月14日)、广发中证环保产业交易型式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自

  2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)。现任广发基金管理有限指数投资部总经理助理、

  广发中证500交易型式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任

  职)、广发中证 500 交易型式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、广

  发沪深 300 交易型式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起任职)、广发沪深

  300 交易型式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日起任职)、广发创

  业板交易型式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 4 月 25 日起任职)、广发创业板交易

  型式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年 5 月 25 日起任职)、广发美国

  指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发道琼斯美国石油与生

  产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克生物科技

  指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发纳斯达克 100 交易型开

  放式指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资

  基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自

  2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、

  广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日起任职)、

  广发中证央企创新驱动交易型式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6

  日起任职)、广发粤港澳大湾区创新 100 交易型式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年12 月 16 日起任职)。

  历任基金经理:邱春杨,任职时间为 2009 年 11 月 26 日至 2010 年 12 月 1 日;陈盛业,任

  5、基金投资采取集体决策制度。基金管理益公募投委会由总经理助理王海涛先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策

  截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年龄 33 岁,95%以上

  作为中国托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,

  秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券资产管理计划、证券定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服

  务。截至 2019 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来,本行连

  续十六年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的 68 项最佳托管银行大;是获得项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  地址:中国(上海)贸易试验区陆家嘴东 166 905-10 室

  投资者可以通过本网易系统办理本基金的开户、等业务,具体交易细则请本网站公告。

  客服传线)投资人也可通过本客户服务电话进行本基金相关事宜的查询和投诉等。

  注册地址:广州天河区天 183-187 大都会广场 43 楼(4301-4316 )

  办公地址:广东省广州天大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中 1012 国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:广州市天河区珠江东 11 置地广场 F 栋 18、19 层

  办公地址:广州市天河区珠江东 11 置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西 5 广州国际金融中心 19、20 楼办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西 5 广州国际金融中心 19、20 楼代表人:刘东

  办公地址:青岛市崂山区深圳 222 青岛国际金融广场 20 层(266061)

  注册地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:广州市天河区珠江东 11 置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中 198 新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中 198 新南城商务中心 A 栋 11 楼

  具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券,具体名单如下:爱建证券有限责任、安信证券股份有限、高华证券有限责任、渤海证券股份有限、财达证券有限责任、财富里昂证券有限责任、财富证券有限责任、财通证券有限责任、长城证券有限责任、长江证券股份有限、大通证券股份有限、大同证券经纪有限责任、德邦证券有限责任、第一创业证券有限责任、东北证券股份有限、东方证券股份有限、东海证券有限责任、东莞证券有限责任、东吴证券股份有限、东兴证券股份有限、方正证券有限责任、光大证券股份有限、广发华福证券有限责任、广发证券股份有限、广州证券有限责任、国都证券有限责任、国海证券有限责任、国金证券股份有限、国联证券股份有限、国盛证券有限责任、国泰君安证券股份有限、国信证券股份有限、国元证券股份有限、海通证券股份有限、恒泰长财证券有限责任、恒泰证券股份有限、红塔证券股份有限、宏源证券股份有限、华安证券有限责任、华宝证券有限责任、华创证券有限责任、华林证券有限责任、华龙证券有限责任、华融证券股份有限、华泰联合证券有限责任、华泰证券股份有限、华西证券有限责任、华鑫证券有限责任、江海证券有限、金元证券股份有限、联讯证券有限责任、民生证券有限责任、南京证券有限责任、平安证券有限责任、齐鲁证券有限、日信证券有限责任、瑞银证券有限责任、山西证券股份有限、上海证券有限责任、申银万国证券股份有限、世纪证券有限责任、

  天风证券有限责任、天源证券经纪有限、万和证券经纪有限、万联证券有限责任、五矿证券经纪有限责任、西部证券股份有限、同信证券有限责任、西南证券股份有限、厦门证券有限、湘财证券有限责任、新时代证券有限责任、信达证券股份有限、兴业证券股份有限、银泰证券有限责任、英大证券有限责任、招商证券股份有限、浙商证券有限责任、中国国际金融有限、中国中投证券有限责任、中国民族证券有限责任、中国银河证券股份有限、中航证券有限、中山证券有限责任、中天证券有限责任、中信建投证券有限责任、中信证券(浙江)有限责任、中信万通证券有限责任、中信证券股份有限、中银国际证券有限责任、中邮证券有限责任、中原证券股份有限、首创证券有限责任、国开证券有限责任、太平洋证券股份有限、开源证券有限责任等代理销售机构。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  住所:广州市天河区珠江新城珠江东 6 广州周大福金融中心 29 层、10 层

  办公地址:市东城区东长安街 1 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及经中国核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货及中国允许基金投资的金融工具,但须符合中国的相关。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关。

  待基金参与融券和转融通业务的相关颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融券业务以及通过证券金融办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例、费用收支、信息披露、估值方法及相关事项按照中国的及相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有会决定。

  基金的投资组合比例为:本基金建仓期为 3 个月,在建仓完成后,本基金投资于标的指

  数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,权证、股指期货及金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的执行。

  本基金主要采取完全法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。

  一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中成份股或备选成份股进行替代,以期在的风险承受限度之内,尽量缩小误差。

  在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度小于 0.2%,年化误差不超过 2%。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。

  1)、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

  3)、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

  本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。

  (1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全标的指数成份股的构成及权重的方法确定目标组合;

  (2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的,制定合理的建仓策略;

  (3)组合调整:基金经理在的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直至达到紧密标的指数的要求。

  (1)标的指数成份股行为信息的与:标的指数成份股行为信息以及成份股重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等,这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整,为投资决策提供依据。

  (2)标的指数的与:标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预期一致,是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

  (3)每日申购赎回情况的与:基金申购和赎回情况,其对投资组合的影响。

  (4)组合持有证券、现金头寸及流动性:基金经理实际组合与目标组合的差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性。

  (5)组合调整:找出将实际组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如发生标的指数成份股调整、成份股发生并购重组等重大事项,基金经理召议,决定基金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。

  (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础,

  考虑 T 日将会发生的上市变动等情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。

  每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行支付现金的准备。

  每月末,基金经理对投资操作、投资组合表现、误差等进行,最近投资组合与标的指数的偏离度和误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指

  数成份股调整生效前,并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的偏离度和误差。

  (3)每月末根据评估报告当月的投资操作、组合状况和误差等情况,重点基金的误差和偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。

  在正常市场情况下,本基金日均偏离度不超过 0.2%,年化误差不超过 2%。当跟

  踪偏离度和年化误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因模型找出误差的来源,并采取合理措施避免偏离度和误差进一步扩大。

  如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权,或中证 500 指数由其

  他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据投资者权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,并报中国备案且在指定公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国备案并及时公告。

  本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全法标的指数中证 500 指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  本基金管理人董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限根据本基金基金合同,于 2019 年 12 月 5 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表的合计项不含可退替代款估值增值。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金是 ETF 基金,主要投资标的指数成份股及备选成份股,同时可以部分投资股指期

  本基金投资股指期货,可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和误差,力争实现更好地标的指数的效果。

  11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开、处罚。

  11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同的备选股票库的情形。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

  2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  11、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  合同生效后,本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下:

  指数许可使用基点费的收取下限为每季度币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据

  指数使用许可费每日计算,齐鲁证券交易系统逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管

  人发送指数使用许可费划款指令,基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10

  个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。

  上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议,按费用

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有会。

  基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关于新的费率实施前在至少一家指定上刊登公告。

  本基金管理人依据《中华人证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证 500 交易型式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

  声明:天天基金网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资决策,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

原文标题:齐鲁证券交易系统广发中证500交易型式指数证券 网址:http://www.powershay.com/jishicaijing/2020/0327/2318.html

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。