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齐鲁证券交易系统广发500 : 广发中证500交易型式

  本招募说明书经中国核准,但中国对本基金募集的核准,并不表明其对本

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

  本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政

  治、经济、等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系

  统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是

  与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报

  偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考

  计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退

  补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险

  的股票市场相似的风险收益特征。同时,本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金

  本基金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新,增加扩位证券简称

  、股权结构:广发证券股份有限、烽火通信科技股份有限、深圳市前海香江金

  融控股集团有限和广州科技金融创新投资控股有限,分别持有本基金管理人

  孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,现任广发证券股份有限党委、齐鲁证券交易系统董事

  长、执行董事,兼任中证机构间报价系统股份有限副董事长,中国证券业协会第六届理

  事会副会长,上海证券交易所第四届理事会理事、第一届上市委员会委员、第一届

  会第二届理事会副会长、财务总监专业委员会主任委员,中国注册会计师协会准则

  委员会委员,中国资产评估协会常务理事,中国证券博物馆第一届理事会理事,广东金融学

  会副会长,广东省金融发展研究会常务副会长,广东省预防工作专家委员会财政金

  融运行规范组。曾任财政部条法司副处长、处长,市副市长(挂职),

  中国经济信托投资总经理办公室主任、总经理助理,金融工作委员会监事

  林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限总经理,兼任广发国际资产

  管理有限董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业

  兼任证通股份有限监事,中国证券业协会财务会计委员会委员,广东省党外知

  谊会国企分会理事。曾任广东广发证券投资银行部经理、广发证券有限责任财务部

  任烽火通信科技股份有限证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事

  深圳香江控股股份有限董事长、总经理,南方香董事长、总经理,齐鲁证券交易系统香有限

  总裁、深圳市金海马实业股份有限董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会

  副会长,广东省妇联副,广东省工商联副,广东省女企业家协会会长,香江救

  助基金会,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限董事,

  匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限副总经理、工会主

  席。曾任广州科技办公室主任,广州市科达实业发展办公室主任,广州

  支经理、湖北省分国际保险部党组、总经理、汉口分党委、总经理

  太平保险有限市场部总经理、湖北分党委、总经理、助理总经理、副总

  教授,浙江合创律师事务所律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、院副院

  士生导师,兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、会计与珠算心算学会

  符兵先生:监事会,硕士,经济师。曾任广东物资集团计划处副科长,广

  展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限广州分总经理、

  市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

  吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限信息技术部总经理,兼任广

  孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限人力资源部总经理。

  林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限董事长,中国基金业协会

  创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上

  动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限副董事长。曾任广发

  管理有限投资管理部总经理、总经理助理、副总经理,广发聚富式证券投资基

  投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资

  金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型

  部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限投资部研究负责人,

  魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限工作,

  历任广发基金管理有限上海分总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

  学院助理研究员,中国培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金

  张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限固定收益投资总监、广发纯债

  债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置

  混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证

  券投资基金基金经理、广发汇优66个月定期债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一

  年定期债券型发起式证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气、中国银河证券、中

  国人保资产管理、工银瑞信基金管理有限和长盛基金管理有限工作,历任广发

  基金管理有限固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广

  发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资

  王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限

  窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限工作,历任广发基金管理有

  刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限信

  秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管

  理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资

  者、金产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象

  和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托

  同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服

  续十六年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内

  投资者可以通过本网易系统办理本基金的开户、等业务,具体交易细则请

  )投资人也可通过本客户服务电话进行本基金相关事宜的查询和投诉等。

  具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券,具体名单如下:爱建证

  券有限责任、安信证券股份有限、高华证券有限责任、渤海证券股份有限

  、财达证券有限责任、财富里昂证券有限责任、财富证券有限责任、财通

  证券有限责任、长城证券有限责任、长江证券股份有限、大通证券股份有限公

  司、大同证券经纪有限责任、德邦证券有限责任、第一创业证券有限责任、东

  北证券股份有限、东方证券股份有限、东海证券有限责任、东莞证券有限责任

  股份有限、广发华福证券有限责任、广发证券股份有限、广州证券有限责任公

  司、国都证券有限责任、国海证券有限责任、国金证券股份有限、国联证券股

  份有限、国盛证券有限责任、国泰君安证券股份有限、国信证券股份有限、

  国元证券股份有限、海通证券股份有限、恒泰长财证券有限责任、恒泰证券股

  份有限、红塔证券股份有限、宏源证券股份有限、华安证券有限责任、华

  、华融证券股份有限、华泰联合证券有限责任、华泰证券股份有限、华西

  证券有限责任、华鑫证券有限责任、江海证券有限、金元证券股份有限、

  联讯证券有限责任、民生证券有限责任、南京证券有限责任、平安证券有限责

  任、齐鲁证券有限、日信证券有限责任、瑞银证券有限责任、山西证券股

  份有限、上海证券有限责任、申银万国证券股份有限、世纪证券有限责任、

  天风证券有限责任、天源证券经纪有限、万和证券经纪有限、万联证券有限责

  西南证券股份有限、厦门证券有限、湘财证券有限责任、新时代证券有限责任

  、信达证券股份有限、兴业证券股份有限、银泰证券有限责任、英大证券

  有限责任、招商证券股份有限、浙商证券有限责任、中国国际金融有限、

  中国中投证券有限责任、中国民族证券有限责任、中国银河证券股份有限、中

  航证券有限、齐鲁证券交易系统中山证券有限责任、中天证券有限责任、中信建投证券有限责任

  司、中银国际证券有限责任、中邮证券有限责任、中原证券股份有限、首创证

  券有限责任、国开证券有限责任、太平洋证券股份有限、开源证券有限责任公

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少

  量投资于非成份股(包括中小板、创业板及经中国核准上市的股票)、新股、债券、

  权证、股指期货及中国允许基金投资的金融工具,但须符合中国的相关规

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  待基金参与融券和转融通业务的相关颁布后,基金管理人可以在不改变本基金

  既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融券业务以及通过证券金融

  办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融券、转融通等

  业务的风险控制原则、具体参与比例、费用收支、信息披露、估值方法及相关事项

  本基金主要采取完全法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资

  组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份

  一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但

  在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变

  化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时

  完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的标的指数。

  本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指

  数中成份股或备选成份股进行替代,以期在的风险承受限度之内,尽量缩小误

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易

  活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估

  值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产

  生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,

  对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。

  、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之

  本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。

  )制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的,

  )组合调整:基金经理在的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直

  )标的指数成份股行为信息的与:标的指数成份股行为信息以

  及成份股重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等,

  )标的指数的与:标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预

  )每日申购赎回情况的与:基金申购和赎回情况,其对投资组合的

  )组合持有证券、现金头寸及流动性:基金经理实际组合与目标组合的

  )组合调整:找出将实际组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如发

  每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现

  每月末,基金经理对投资操作、投资组合表现、误差等进行,最近投资组

  合与标的指数的偏离度和误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指

  数成份股调整生效前,并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的偏

  基金的误差和偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作

  踪偏离度和年化误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因模型找出误

  宜继续作为标的指数,或证券市场有代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管

  理人可以依据投资者权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩

  比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,

  则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,并报中国备案且在指定媒

  单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人

  本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

  本基金管理人董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金投资股指期货,可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活

  跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟

  报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前

  本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同的备选股票库的情形。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

  投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

  2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  合同生效后,本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。指数许可使用基点费

  指数使用许可费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管

  日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限。若遇节假日、公休日等,支

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,

  、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低

  基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关于新的费率实施前在至少一家指定媒

  本基金管理人依据《中华人证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

  管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中

  证500交易型式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内

原文标题:齐鲁证券交易系统广发500 : 广发中证500交易型式 网址:http://www.powershay.com/jishicaijing/2020/0327/2321.html

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