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景顺长城基金景顺长城景益货币市场基金2020年第

  原标题:景顺长城景益货币市场基金2020年第1更新招募说明书摘要(上转C89版)

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、银行、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期券、中期、资产支持证券,以及中国、中国银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性和定量方法,综合宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。

  类属配置是指基金组合在国债、央行、债券回购、金融债、短期券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。

  通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行、债券回购、金融债、短期券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的

  在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,景顺长城基金从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

  由于市场差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。

  (1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关。

  (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

  本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、景顺长城基金季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。

  本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据基金份额持有益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,景顺长城基金并在更新的招募说明书中列示。

  本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

  景顺长城基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据基金合同,已经复核了本投资组合报告,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据已经审计。

  注:银行存款和结算备付金合计中包含定期存款57,120,000,000.00元。

  注:报告期内债券回购余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日余额占基金资产净值比例的简均值。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为1.0000 元。

  1、平安银行股份有限(以下简称“平安银行”,股票代码:000001)于2019年8月21日收到上海银保监局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕71)。其资金运营中心信息科技风险管理严重违反审慎经营规则,违反了《中银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的,被处以20万元罚款。

  本基金基金经理依据基金合同及投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对平安银行同业存单进行了投资。

  2、上海浦东发展银行股份有限(以下简称“浦发银行”,股票代码:600000)于2019年12月11日收到中国银行保险监督管理委员会上海出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕87)。其中心催收外包管理严重违反审慎经营规则,违反了《中银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的相关,被处以罚款币50万元。

  2019年7月17日,浦发银行中心因在为部分客户办理业务时,对申请人收入核定严重不审慎的问题,违反了《中银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的相关,收到中国银行保险监督管理委员会上海出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕53),被处以罚款币30万元。

  2019年6月24日,浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察;重大审计发现未向监管部门报告;轮岗制度执行不力的问题,违反了《中商业银行法》第六十条,《中银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理的,收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕7),被处以130万元罚款。

  本基金基金经理依据基金合同及投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对浦发银行同业存单进行了投资。

  3、民生银行股份有限(以下简称“民生银行”,股票代码:600016)于2019年4月16日收到大连银保监局出具的行政处罚决定书(大银保监罚决字(2019)80)。其因贷后管理不到位,以贷收贷,资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票金,滚动循环签发银行承兑汇票,违反了《中银行业监督管理法》第四十六条的,被处以100万元罚款。

  2019年12月20日,民生银行因总行同业业务管理失控、民生银行总行违反内控要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产、民生银行总行案件风险信息报送管理不到位等多项问题,违反了《中银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的,收到银保监局出具的行政处罚决定书(京银保监罚决字〔2019〕56),被处以700万元罚款。

  本基金基金经理依据基金合同及投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对民生银行同业存单进行了投资。

  4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年12月31日。

  注:从2015年7月15日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。

  注:从2015年7月15日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。

  2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到投资组合比例的要求。

  9、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.32%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两级基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (1)当基金持有的现金、国债、银行、政策性金融债券以及5个交易日内到期的金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

  (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、银行、政策性金融债券以及5个交易日内到期的金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

  为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  其中,申购补差费= X【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有会。基金管理人必须依照有关最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

  1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人代表人、董事会、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会委员的相关信息;

  3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息;

  4、在“第九部分、基金份额的申购、赎回、转换及登记业务”部分,更新了基金定期定额投资计划相关的信息;

  5、在“第十部分、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至2019年12月31日;

  7、在“第二十三部分、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2020年3月31日。

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